介绍

为了防止结算时 delta 和 PL 的水平突然跳跃，我们引入了 delta 衰减方法，它只会影响到期时间等于或小于 30 分钟的期货和期权。这些产品的增量将在最后 30 分钟内每分钟线性衰减，直到收敛到零。

受影响的产品

到期时间等于或小于 30 分钟的期货和期权。 （除了永续合约）

例子。

当现货为16000时，在到期日做多15000看涨期权，因此期权的delta为1，标记价格为0.06。进入结算期 15 分钟后，delta 将衰减至 0.5，标记价格为 0.03。

PM的风险矩阵。（仅在投资组合保证金模式下）

情景分析的基础价值冲击将在结算期间线性折现，直到收敛到交割价格。例如：结算期 15 分钟后，10% 的冲击将变为 5%。